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NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Praktische Implementierung der Solvency II-Standardformel für Lebensversicherungsunternehmen

Entscheidungsfaktoren und Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung

Übersicht

In einem Tag erlernen und vertiefen Sie den Umgang mit der Solvency II-Standardformel in Ihrer täglichen Praxis. Anhand eines einfachen Modells und am Beispiel eines Modellbestands üben Sie PC-gestützt mit Excel™ nicht nur die konkrete Anwendung der Solvency II-Standardformel. Sie erfahren darüber hinaus an einzelnen Beispielrechnungen, welche Anlagen sich in der Solvency II-Betrachtung günstiger stellen und welche sich aus Modellsicht weniger oder gar nicht anbieten. Sie erhalten Unterstützung für Ihren weiteren internen Entscheidungsprozess, welche Modellausprägung – GDV-Standardmodell, proprietäres Modell oder eine abgestufte Partiallösung – sich für Ihr Unternehmen am meisten lohnt. Diejenigen, die hier in Ihrer Entscheidungsfindung bereits weit vorangeschritten sind, erhalten die erforderlichen Hinweise für eine laufende kritische Überprüfung der gefundenen Lösung und mögliche Anpassungserfordernisse im Zeitablauf.

Inhalte

inhaltliche Änderungen möglich

Fachliche Leitung: Nils Dennstedt / Dr. Holger Hebben

Einordnung von Solvency II

  • Aktueller Stand der regulatorischen Rahmenbedingungen
  • Hintergründe zum Solvency II-Modell – Warum erfolgt der Wechsel auf die Solvency II-Standardformel?
  • Anforderungen an die Modellierung und wie ein Unternehmen diesen begegnen kann
  • Zusammenspiel zwischen Konzeption des Modells und Herausforderungen an Datenhaltung und -verfügbarkeit

Funktionsweise und Komplexitäten des Modells

  • Entwicklung eines vereinfachten Modells zur Befüllung der Standardformel
  • Umsetzung der in Block 1 erarbeiteten Anforderungen anhand eines vereinfachten Beispiels
  • Wie kann der Übergang von HGB-Größen in eine ökonomische Bilanz erfolgen?
  • Diskussion der praktischen Komplexitäten und Herausforderungen auf der Basis der erarbeiteten Ergebnisse

Auswirkungen der Asset Allocation auf den Risikokapitalbedarf

  • Analyse unterschiedlicher Assetklassen im Solvency II-Kontext
  • Analyse der Bedeckungssituation und des Risikobedarfs im ALM-Kontext
  • Diskussion: Welche Assetstrukturen sind unter Solvency II optimal?

Abschlussdiskussion: Konkrete Einsatzmöglichkeiten in der Praxis

  • Modelle zur Ermittlung des Solvenzkapitalbedarfs:

    • GDV-CashFlow-Modell
    • Partialmodell zur Befüllung der Standardformel
    • proprietäres internes Modell

  • Vorzüge und Nachteile der einzelnen Modelle
  • Welche Modellausprägung eignet sich tendenziell am besten für Ihr eigenes Unternehmen/für Ihre Klienten?

Zielgruppe

Aktuare bei deutschen Lebensversicherungen, Verantwortliche und operativ Tätige in den Bereichen Risk Management, Portfoliomanagement, Strategische Asset Allocation, ALM, Unternehmenssteuerung und in anderen Bereichen, die sich mit der strategischen Ausrichtung bei deutschen Lebensversicherungsunternehmen beschäftigen. Ebenso alle Ansprechpartner auf der Asset Management-Seite, die ein tieferes Verständnis für die Implikationen von Solvency II bei ihren Lebensversicherungskunden entwickeln möchten.

Speaker

Nils Dennstedt
Nils Dennstedt

Nils Dennstedt ist bei der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG als Verantwortlicher Aktuar und Leiter des Aktuariats sowie des Produktmanagements tätig. Neben der versicherungstechnischen Rechnungslegung liegen die weiteren Schwerpunkte auf Prognosemodellen und der Produktentwicklung und Vermarktung. Bis Mitte 2007 war er in verschiedenen Funktionen in der Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG beschäftigt, ab 2003 u. a. zuständig für Interne Modelle und Aktuarielles Controlling. Seit 2000 ist Herr Dennstedt Mitglied in der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV). Er ist Mitglied in DAV-Ausschüssen (u.a. Enterprise Risk Management) und Arbeitsgruppen, die Arbeitsgruppe zur Standardformel Leben wird von ihm seit Ende 2013 geleitet. Als Dozent für die DAA ist er u. a. in der Ausbildung zum Aktuar und verschiedenen Fachseminaren tätig.

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