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| ist seit 2001 Partner der alpha portfolio advisors GmbH in Bad Soden/Ts. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Bereichen Asset Allocation, Alternative Assetklassen (Hedge Funds, Commodities) und Managerauswahl. Nach den Studienabschlüssen als Diplom-Kaufmann und Diplom-Informatiker war er von 1997 bis 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der Universität Bremen bei Prof. Dr. Thorsten Poddig. Herr Dr. Dichtl ist Verfasser des Buches "Ganzheitliche Gestaltung von Investmentprozessen" (2001), Mitautor des bekannten Lehrbuches "Statistik, Ökonometrie, Optimierung" (2008, 4. Auflage), Mitherausgeber der Handbücher "Hedge Funds" (2005) und "Asset Allocation" (2003) sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze zu methodischen und praktischen Fragen des Asset Managements. |
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| ist geschäftsführender Gesellschafter der alpha portfolio advisors GmbH, einem Beratungsunternehmen für institutionelle Anleger. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der systematischen Managerauswahl. Bis Ende 1996 leitete er die deutsche Niederlassung des US-Beratungsunternehmens Barra International, wo er seit 1991 beschäftigt war. Herr Dr. Kleeberg ist Mitherausgeber der Handbücher „Hedge Funds“ (2005), „Asset Allocation“ (2003) und „Portfoliomanagement“ (2002) sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management. Er promovierte 1994 an der Universität Münster bei Prof. Dr. Manfred Steiner mit der vom Deutschen Aktieninstitut mit dem 1. Hochschulpreis ausgezeichneten Arbeit „Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios“. |
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| CFA, CEFA ist Director bei der DB Advisors. Als Portfoliomanager verwaltet er Mandate und Fonds für Unternehmensanleihen, Kreditderivate und strukturierte Kredite. Nach Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Universität Trier begann er 1998 bei der Anlagestrategie Privatkunden der Deutschen Bank, wo er Unternehmens- und Wandelanleihen analysierte und die ersten internen Kreditrating-Modelle entwickelte. Anschließend führte sein Weg zur Deutsche Asset Management als Portfoliomanager für Corporate und Convertible Bond Mandate. Im Herbst 2000 war er Visiting Scholar an der New York University. 2004 wechselte Herr Klein nach London als Director Portfolio Management bei CPM Advisers Limited. 2006 wurde er Leiter Credit Fixed Income und Partner bei TriPoint Asset Management und verwaltete einen Credit Hedge Fund. Herr Klein ist außerdem Verfasser einer Reihe von Fachaufsätzen wie zuletzt „Analysis and Evaluation of Corporate Bonds“ (Handbook of Finance, editiert von F. J. Fabozzi). |
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| ist seit 1. Oktober 2004 als Beraterin bei der Uhlmann & Ludewig GmbH, einem Beratungsunternehmen für Fragen der betrieblichen Altersversorgung mit Sitz in Bremen, tätig. Nach einem Studium der Mathematik arbeitete sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, an der Universität Bremen bei Prof. Dr. Thorsten Poddig. Im Anschluss an ihre Promotion war sie von 2002 bis 2004 als Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH in Bad Soden/Ts. tätig. Ihre Dissertation ist unter dem Titel "Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management" im Uhlenbruch Verlag erschienen. Frau Dr. Löffler ist außerdem Co-Autorin des Lehrbuches "Statistik, Ökonometrie, Optimierung" (2008, 4. Auflage). |
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| ist als geschäftsführender Gesellschafter der Quoniam Asset Management (früher: Union PanAgora Asset Management GmbH) für das Portfoliomanagement in den Bereichen Fixed Income und Asset Allocation verantwortlich. Seit seinem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe (TH) führte sein Weg über die Dresdner Bank Investmentgruppe sowie die DZ BANK AG in das Gründungsteam der Union PanAgora. Herr Paulus beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit quantitativen Kapitalmarktkonzepten und ist zudem bereits langjährig als Autor und Referent zu Fragen des Renten- und Aktien-Portfoliomanagements tätig. Für sein Buch „Style-Investing auf europäischen Aktienmärkten“ (1997 erschienen) wurde er mit dem 1. Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts e.V. ausgezeichnet. |
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| ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbes. Finanzwirtschaft an der Universität Bremen. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Informatik an den Universitäten Hamburg und Bremen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u.a. in der Anwendung moderner quantitativer Methoden zur Analyse, Modellierung und Prognose von Finanzmärkten. Ferner beschäftigt er sich mit realitätsgerechten Simulationen und der Weiterentwicklung von Investmentprozessen. Herr Prof. Dr. Poddig ist Autor des „Handbuch Kursprognose“ (1999) sowie Mit-Autor der Lehrbücher „Statistik, Ökonometrie, Optimierung“ (2008) und „Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien“ (2009). |
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| leitet die Einheit Quantitative Asset Allocation und Wertsicherungsstrategien innerhalb des Quantitativen Asset Managements der Deka Investment GmbH und ist für die Entwicklung quantitativer Anlagestrategien und deren Umsetzung in Fonds verantwortlich. Zuvor war er als Research Manager in der Gruppe FI/Asset Allocation tätig, sowie als Portfoliomanager bei der Deka Investment Management GmbH im „Quantitativen Fondsmanagement“, wo er mit der Entwicklung benchmarkorientierter technischer Anlagestrategien sowie dynamischer Wertsicherungsstrategien betraut und für deren Implementierung in Spezialfonds verantwortlich war. Herr Dr. Rühl studierte Physik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und an der University of Washington in Seattle. |
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| leitet die Bereiche Risikomanagement und Portfolioanalyse in der Oppenheim Vermögensverwaltung, die das Private Banking und Institutionelle Kunden umfasst. Die Portfolioanalyse ist für das Performance- und Risikocontrolling der Portfolios verantwortlich und er beschäftigt sich in diesem Zusammenhang intensiv mit Fragen der Strategischen Asset Allocation und Investmentprozessanalyse. Herr Dr. Schmidt-von Rhein studierte Wirtschaftsinformatik an der Universität Bamberg und promovierte anschließend am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken bei Prof. Dr. Rehkugler, Universität Freiburg. Er ist Mitglied des GAMSC (German Asset Management Standards Committee, Nachfolger der DVFA-Kommission für Performance Presentation Standards) und in verschiedenen BVI-Arbeitskreisen aktiv. |
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| leitet die Abteilung Performanceanalyse in der Oppenheim Vermögensverwaltung, die das Private Banking und Institutionelle Kunden umfasst. Die Performanceanalyse ist für die externe und interne Performancemessung und das Performancecontrolling der Portfolios verantwortlich. Herr Schweiggl beschäftigt sich in diesem Zusammenhang intensiv mit Fragen der Performancemessung, -attribution und Investmentprozessanalyse und den Global Investment Performance Standards (GIPS). Herr Schweiggl studierte Internationale Wirtschaftswissenschaften und Technische Mathematik an den Universitäten Innsbruck, Konstanz und UMIST Manchester. Nach Abschluss seines Studiums hat Herr Schweiggl die Ausbildung zum Financial Risk Manager (FRM) und das Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) abgeschlossen. |
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| ist als Berater für die PROTINUS Beratungsgesellschaft in München sowie als Professor an der Fachhochschule für angewandtes Management in Erding tätig. Die Schwerpunkte der Beratungstätigkeit liegen im Bereich des strategischen finanzwirtschaftlichen Risikomanagements bzw. der Ermittlung optimaler strategischer Asset Allokationen mittels Asset Liability Modeling. Dabei hat Herr Seidenspinner eine Vielzahl an Unternehmen im Kontext ihrer strategischen Asset Allokation zu unterschiedlichsten Fragestellungen beraten und darüber hinaus Retailprodukte mit integriertem automatischem ALM mitgestaltet und fortlaufend bereut. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit den Schwerpunkten Kapitalmarktforschung und Finanzierung sowie Controlling war er während seiner Promotion im Bereich Treasurymanagement als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kapitalmarktforschung und Finanzierung (Lehrstuhl Prof. Dr. Bernd Rudolph) der Universität München tätig. Herr Seidenspinner ist Autor verschiedener schriftlicher Managementlehrgänge. |
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| ist Habilitand am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbes. Finanzwirtschaft an der Universität Bremen. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bremen. In seiner Promotion untersuchte er mithilfe ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle und Optimierungsverfahren die Rentabilität, das Wettbewerbsverhalten und die Effizienz im deutschen Bankensektor. Seine aktuellen Forschungsschwerpunkte liegen u.a. in der Anwendung moderner quantitativer Methoden zur Analyse, Modellierung und Simulation von langfristigen Finanzmarktentwicklungen. Ferner beschäftigt er sich mit nichtparametrischen Methoden zur Performancemessung. Herr Dr. Varmaz ist Mit-Autor und Mit-Herausgeber des Buches „Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks“ (2008). |
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| ist Partner der auf Finanzdienstleistungsunternehmen spezialisierten Unternehmensberatung zeb/rolfes.schierenbeck.associates GmbH und ist dort u. a. für den Geschäftsbereich Asset und Wealth Management verantwortlich. Dort berät zeb/ Kapitalanlagegesellschaften und Investoren insbesondere in Fragen des Vertriebs, Investmentcontrollings, Risikomanagements und Reportings. Aktuell beschäftigt sich Dr. Wittrock vor allem mit Vertriebsansätzen von Asset Managern im Institutionellen Geschäft und den Auswirkungen auf das Service-Angebot von Asset Managern. Herr Dr. Wittrock ist Verfasser des Buches "Messung und Analyse der Performance von Wertpapierportfolios", das 2000 in der dritten Auflage erschienen ist, sowie zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management. |
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| ist Senior Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH. Außerdem ist er Professor für Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft an der Hochschule Ansbach und Visiting Professor an der Portland State University in Portland/Oregon, USA, an der Christ University in Bangalore, Indien sowie an der Fachhochschule in Wien. Zuvor war er von 1997 bis 2002 als Portfoliomanager bei der Allianz Versicherungs-AG und Allianz Kapitalanlagegesellschaft mbH zuständig für die Entwicklung und Implementierung quantitativer Portfoliomanagementansätze im Rentenbereich. Anschließend verantwortete er bis Anfang 2003 als Abteilungsdirektor im Portfoliomanagement Quantitative Produkte beim Deutschen Investment-Trust (dit) die Modellentwicklung und operative Umsetzung in den Teams Enhanced Fixed Income und Protection. Herr Prof. Dr. Zimmerer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und der University of Colorado in Boulder, USA und promovierte mit einer empirischen Arbeit über die Anwendung neuronaler Netze zur Prognose ökonomischer Zeitreihen. |
