Handbuch Risikomanagement, Band 2

Band 2: Risikomanagement in Banken, Asset Management Gesellschaften, Versicherungs- und Industrieunternehmen 728 Seiten (inkl. Inhalts- und Autorenverzeichnis), September 2000 EUR 98,- inkl. MwSt. und Versand ISBN 978-3-933207-14-2

Inhalt

Band 2:
Risikomanagement in Banken, Asset Management-Gesellschaften, Versicherungs- und Industrieunternehmen

V. Risikomanagement in Banken

Zur strategischen Bedeutung des Risikomanagements für die Kreditinstitute 683
Jürgen Krumnow

Risikomanagement im derivativen Geschäft 701
Wolfgang F. Wagner

Modellrisiko bei der Value-at-Risk-Berechnung für DAX-Optionen 729
Lutz Johanning / Franziska Ernst

Internationale bankaufsichtliche Eigenkapitalstandards für Kreditinstitute 755
Edgar Meister / Reinhold Vollbracht / Jürgen Baum

Bankaufsichtliche Prüfung und Zulassung interner Marktrisikomodelle 775
Uwe Traber

Die Hyperfläche -
Dynamische Risikobetrachtung mittels mehrdimensionaler Sensitivitätsanalyse 797
Matthias Bode / Michael Mohr

Dynamische Limitsetzung 833
Hermann Locarek-Junge / Mario Straßberger / Henning Vollbehr

Shareholder-Value-gerechte Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken
als Basis eines Risk-Return-Controlling 851
Carsten Prussog / Thomas Günther

Konzepte zur Risiko-Ertragssteuerung in Kreditinstituten 879
Neal Stoughton / Josef Zechner

Risikomanagement und Ressourcensteuerung 903
Reinhard Kutscher / Albrecht Hartmann

Implementierung der Risikomessung und -steuerung in einer divisional strukturierten Bank 919
Michael Brockmann / Rainer Danschke / Thomas M. Dewner

VI. Risikomanagement im Asset Management

Portfoliosteuerung bei beschränktem Verlustrisiko 941
Gerhard Scheuenstuhl / Rudi Zagst

Value-at-Risk im Asset Management 973
Jochen M. Kleeberg / Christian Schlenger

Dynamische Asset Allocation mit langfristigem Value-at-Risk 1015
Herold C. Rohweder

VII. Risikomanagement im Versicherungsbereich

Risikocontrolling im Bereich der Kapitalanlagen einer globalen Versicherungsgruppe 1051
Alfred Baldes / Volker Deville

Integriertes Risikomanagement für die Versicherungsbranche -
Ein gesamtheitlicher Ansatz zur effizienteren Deckung von Risiken 1073
Andreas Müller

Value-at-Risk für Versicherungsunternehmen:
Konzeptionelle Grundlagen und Anwendungen 1105
Peter Albrecht / Sven Koryciorz

Risikomanagement und Unternehmenswert von Versicherungen:
Die Wertrelevanz der Kapitalanlage 1131
Frank-Christian Corell

VIII. Risikomanagement in Industrieunternehmen

Rollierende Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen - Hat die Metallgesellschaft ihre Position zu früh aufgelöst ? 1175
Wolfgang Bühler / Olaf Korn

Preisbildung auf liberalisierten Strommärkten 1213
Ralf Wagner / Michael Schroeder / Niels Ellwanger

Value-at-Risk für Rohstoffpreisrisiken 1239
Matthias Kropp / Dirk Schubert

Verfahren zur Schätzung finanzwirtschaftlicher Exposures von Nichtbanken 1267
Söhnke M. Bartram

Shareholder Value durch unternehmensweites Risikomanagement 1295
Michael Pfennig

Berücksichtigung von Risikoaspekten im EVA Management und Vergütungssystem 1335
Matthias-Wilbur Weber / Maximilian Koch

Autorenverzeichnis
Stichwortverzeichnis