Referenten
10. Jahrestagung Portfoliomanagement

am 8. und 9. Mai 2007 in Frankfurt/ Main

Dr. Rolf Banz Christian Eckert Björn G. From Dr. Rajnish Kamat Dr. Christoph Kesy Dr. Jochen M. Kleeberg Tobias Klein Prof. Robert A. Korajczyk Volker Kurr Prof. Charles M. C. Lee Dr. Thomas Mann Kai Otto Dr. Andreas Sauer Dr. Bernd Scherer Dr. Klaus Teloeken Jim Ware

Dr. Rolf Banz

Dr. Rolf Banz, seit 1996 bei Pictet & Cie tätig, ist Chief Investment Architect bei Pictet Asset Management SA. Mehrere Jahre seiner Laufbahn widmete Herr Banz der Lehrtätigkeit an bekannten Universitäten in den USA und in Europa. Bekannt wurde er durch die Entdeckung des „Small Cap Effekts“. Später gründete er in London eine Investment Firma mit Spezialisierung in Small Cap-Strategien für institutionelle Investoren. Nach ihrem Verkauf an Alliance Capital wurde er Leiter ihrer Londoner Niederlassung. Rolf Banz ist Diplomingenieur der ETH Zürich. Später erwarb er den Master of Business Administration am INSEAD in Fontainebleau und den Doktortitel in Ökonomie und Finance an der Universität von Chicago.

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Christian Eckert

Christian Eckert ist seit Februar 2006 CEO der ABN AMRO Asset Management Limited in London. Außerdem verantwortet er als Head of European Fixed Income das Management von 34 Milliarden Euro in Euro-, Europäischen und Globalen Rentenportfolios sowie Geldmarktportfolios. Zuvor war er seit Oktober 1998 Leiter im Portfoliomanagement und seit 2000 Geschäftsführer der ABN AMRO Asset Management in Frankfurt. Herr Eckert begann seine Karriere bei der AXA in Wiesbaden als Fixed Income Portfoliomanager bevor er 1994 zu Schroeder, Münchmeyer und Hengst Investment in Frankfurt wechselte. Als UBS die Privatbank 1996 übernahm, wurde er für die Leitung des Renten-Portfoliomanagement zuständig. Herr Eckert besitzt einen Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur von der TH Darmstadt.

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Björn G. From

Björn G. From ist Investment Director in der Abteilung für Vermögensverwaltung im Norwegischen Finanzministerium. Zu seinen Aufgabenfeldern gehören die Investmentrichtlinien einschließlich der Strategischen Asset Allocation und das Performance-Monitoring des Government Pension Fund (früher: Government Petroleum Fund). Nach seinen Studienabschlüssen als Dipl.-Kfm. (Norwegian School of Management) und Lic.rer.pol. (Universität Mannheim) arbeitete er zunächst bei Arthur Andersen in Oslo und anschließend bei McKinsey in Frankfurt. Er war außerdem von 1998 bis 2004 bei der HypoVereinsbank in München beschäftigt, zuerst als Kundenverantwortlicher für institutionelle Kunden und Banken und danach als Senior Manager im Bereich Public Finance Europe.

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Dr. Rajnish Kamat

Dr. Rajnish Kamat leitet den Bereich Credit Research bei MSCI Barra. Seine aktuellen Forschungen befassen sich mit der Entwicklung von Werkzeugen bezüglich der Verwaltung von Credit Investments, der Bewertung von Kreditderivaten und Risikomanagement. Er ist der Urheber von iSpread, einem Instrument zur Bewertung von Credit Default Swaps. Herr Dr. Kamat hat den Doktortitel in Industrial Engineering & Operations Research an der Universität von California, Berkeley erworben.

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Dr. Christoph Kesy

Dr. Christoph Kesy betreut im Bereich Asset Management der E.ON Energie AG die Umsetzung des konzerneigenen CTA (Contractual Trust Arrangement). Zudem ist er mit den Aufgaben Asset-Liability-Management, Fonds-/Performancecontrolling und Transaktions¬kostenanalyse für die langfristigen Kapitalanlagen betraut. Davor war er bis Juni 2004 Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH, wo die Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit in der systematischen Analyse und Optimierung von Transaktionskosten lagen. Von 1997 bis 1999 war er im Marktrisikocontrolling der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG beschäftigt. Herr Dr. Kesy promovierte an der Universität München bei Prof. Dr. Bernd Rudolph zu dem Thema „Preisbildung und Handelsaktivität im außerbörslichen Wertpapierhandel.“

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Dr. Jochen M. Kleeberg

Dr. Jochen M. Kleeberg ist geschäftsführender Gesellschafter der alpha portfolio advisors GmbH in Bad Soden/Ts. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich der systematischen Managerauswahl und des Managerresearchs. Bis Ende 1996 leitete er die deutsche Niederlassung des US-Beratungsunternehmens Barra International, wo er seit 1991 beschäftigt war. Herr Dr. Kleeberg ist Mitherausgeber der Handbücher „Hedge Funds“ (2005), „Asset Allocation“ (2003) und „Portfoliomanagement“ (2002) sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management.

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Tobias Klein

Tobias Klein, CFA, ist geschäftsführender Gesellschafter der First Private Investment Management KAG. In dieser Funktion trägt er die Gesamtverantwortung für das Portfoliomanagement und das Research der aus der Salomon Brothers KAG hervorgegangenen Gesellschaft. 1996 von J.P. Morgan Investment Management kommend, war er zunächst als Leiter des Quantitativen Researchs für den Aufbau der Investmentprozesse im Segment Aktien zuständig. Danach folgten Stationen als Leiter Aktien, Leiter Portfoliomanagement und Geschäftsführer Investments. Herr Klein erhielt 1991 sein Diplom als Wirtschaftsingenieur der Universität Karlsruhe (TH) und studierte 1990 an der Stanford University Economics and Finance.

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Prof. Robert A. Korajczyk

Prof. Robert A. Korajczyk, Ph.D. ist Professor für Finanzwissenschaften und Director des Zell Center for Risk Research in Chicago. Die Forschungsschwerpunkte von Professor Korajczyk sind Investments, Corporate Finance und Internationale Finanzwissenschaften. Er wurde für seine Arbeiten mit dem Review of Financial Studies Best Paper Award und dem New York Stock Exchange Award for Best Paper on Equity Trading ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde seine Lehre ausgezeichnet mit dem Alumni Choice Faculty Award 2000, dem Core Teaching Award 1998 and 2000 und 1996 mit dem Sidney J. Levy Teaching Award. Professor Korajczyk ist außerdem Partner und Mitglied des Investment Committee von Chicago Alternative Investment Partners, ist im Academic Advisory Board of the Gutmann Center for Portfolio Management der Universität Wien vertreten und war Mitglied des Scientific Advisory Board von ITG, Inc. Professor Korajczyk hält einen BA, MBA, und einen Ph.D.  der University of Chicago.

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Volker Kurr

Volker Kurr verantwortet als Geschäftsführer die Bereiche Institutional Clients und Product Management der cominvest Asset Management GmbH in Frankfurt am Main. Er war vor seinem Eintritt in die cominvest im Juni 2005 zuletzt als Sprecher der Geschäftsführung der SEB Invest GmbH in Frankfurt am Main unter anderem mehrere Jahre für das institutionelle Geschäft zuständig. Seine Karriere begann 1994 im Hypo Bank-Konzern in München. Volker Kurr absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaft an der Universität München und verfügt über Abschlüsse als MBA an der London Business School sowie als CEFA der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA). Darüber hinaus ist er Mitherausgeber des „Praktiker-Handbuch Asset Management“, das im Februar 2006 erschienen ist.

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Prof. Charles M. C. Lee

Prof. Charles M. C. Lee ist bei Barclays Global Investors (BGI) Managing Director, Global Head of Equity Research und Co-Head of North American Active Equity. Er kam im Juli 2004 zu BGI und gibt derzeit seine Professur an der Johnson Graduate School of Management, Cornell University, ab. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Financial Analysis, Security Valuation, Behavioral Finance und Market Microstructure. Seine Ergebnisse wurden veröffentlicht im Journal of Finance, Journal of Financial Markets und im Financial Analysts Journal. Professor Lee wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderen von IBES, CQA, und AIMR, ebenso erhielt er zwei Q-Group Preise. Für seine Lehre erhielt er alleine sechs Teaching Excellence Awards in Michigan und Cornell (1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 2003) sowie zwei Business Week Four- Star Auszeichnungen.

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Dr. Thomas Mann

Dr. Thomas Mann ist Sprecher des Vorstandes bei der Gothaer Asset Management AG in Köln. Dort ist er verantwortlich für die Themen Asset-Allocation / ALM, Kapitalanlagecontrolling, Recht und Steuern, Buchhaltung sowie ausgewählte strategische Themen. Außerdem ist er Mitglied des Risikokomitees im Gothaer Konzern. Von 1997 bis 2004 war er bei der Provinzial Rheinland Versicherung in Düsseldorf u.a. mit den Leitungsfunktionen Kapitalanlagecontrolling (1998 bis 2000) sowie Festverzinsliche Anlagen und Derivate (2000 bis 2004) betraut. Herr Dr. Mann begann seine berufliche Laufbahn 1992 bei der Oppenheim KAG.

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Kai Otto

Kai Otto ist seit Januar 2005 als Leiter Kapitalmarkt und Asset Management u.a. verantwortlich für Kapitalmarktaufnahmen, Derivativgeschäft und langfristige Anlagestrategien im Volkswagen-Konzern. Darüber hinaus umfasst sein Verantwortungsbereich das Fondsmanagement für den Volkswagen Pension Trust e.V. Herr Otto studierte Betriebswirtschaft an der Universität Göttingen und ist seit 1995 für die Volkswagen AG tätig. Im Januar 2006 wurde er zur Führungskraft im Management der Volkswagen AG berufen.

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Dr. Andreas Sauer

Dr. Andreas Sauer, CFA, ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Union PanAgora Asset Management GmbH. Als Chief Investment Officer ist er seit Gründung der Gesellschaft verantwortlich für alle Portfoliostrategien und in dieser Funktion Mitglied im Investmentkomitee von PanAgora, Boston. Herr Dr. Sauer verfügt über 17 Jahre Erfahrung im Research, der Entwicklung und der Umsetzung strukturierter Methoden im Portfoliomanagement. Nach Wirtschaftsingenieurstudium und Promotion an der Universität Karlsruhe (TH) war er bei der Dresdner Bank Investmentgruppe sowie der DZ Bank für die Umsetzung quantitativer Portfoliostrategien verantwortlich. Er ist regelmäßig als Referent und Autor zu Themen des institutionellen Portfoliomanagements tätig. Herr Dr. Sauer ist Mitgründer und Mitglied des Vorstands des German CFA Society sowie im Board von INQUIRE.

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Dr. Bernd Scherer

Dr. Bernd Scherer ist Managing Director und Global Head of Quantitative Structured Products bei Morgan Stanley in London. Zuvor leitete er das quantitative Research und das Portfolio Engineering der Deutsche Asset Management in New York. Dr. Scherer ist Autor von vier Büchern über mathematische Modelle im Portfolio- und Risikomanagement und hat mehr als 50 Beiträge in internationalen Fachzeitschriften wie Financial Analyst Journal, Journal of Portfolio Management, Risk, Journal of Investment Management und Journal of Asset Management veröffentlicht. Neben seiner beruflichen Tätigkeit unterrichtete er an der Universität Augsburg, der Columbia University, der New York University und der European Business School.

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Dr. Klaus Teloeken

Dr. Klaus Teloeken, leitet den Bereich Equity Style Strategies innerhalb von RCM – Fund Management Systematic Products in Frankfurt. Dabei verantwortet er die Entwicklung von regelgebundenen Aktienstrategien auf Basis von Investmentstilen und ihre Implementierung in Aktienportfolios. Herr Dr. Teloeken besitzt einen Abschluss als Mathematiker und Informatiker und begann seine berufliche Laufbahn 1996 als quantitativer Analyst bei dit-Deutscher Investment Trust.

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Jim Ware

Jim Ware, CFA, ist Gründer der Focus Consulting Group. Die Gesellschaft hat sich spezialisiert auf die Beratung von Asset Management Gesellschaften bei der Besetzung und Führung ihrer Investmentteams. Jim Ware ist zudem bekannt für seine zahlreichen Fachbeiträge zu diesem Thema. In seinen jüngesten Veröffentlichungen “Investment Leadership: Building a Winning Culture for Long-Term Success” und „High Performing Investment Teams“ stellt er auf die wesentlichen Faktoren der Investmentkultur ab, die vor allem nachhaltige Erfolge versprechen. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Research Analyst, Portfoliomanager und institutioneller Manager von Kapitalanlagen. Er verfügt über einen Master in Business der University of Chicago und einen Abschluss in Philosophie am Williams College mit einer Aufnahme in die Phi Beta Kappa Gesellschaft.

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