| 8. Jahrestagung Portfoliomanagement |
| am 7. und 8. Juni 2005 Hotel Hilton, Frankfurt am Main |
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ist Abteilungsleiter Treasury der Berliner Volksbank e.G. Zu seinen Aufgaben gehört die Steuerung des Risikos in der Vertriebsbank und der Risikobank. Bis 2001 betreute er als Regionaldirektor der DG BANK AG Volks- und Raiffeisenbanken in strategischen Gesamtbankfragen. Als Gruppenleiter war er zuvor verantwortlich für den Vertrieb von Zinsprodukten im genossenschaftlichen Bankensektor im Handel der DG BANK AG. Seinen beruflichen Werdegang begann er 1986 in der Deutsche Bank AG, wo er sich in der Betreuung vermögender Privatkunden spezialisierte. |
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ist Partner bei alpha portfolio advisors GmbH, einem Beratungsunternehmen für institutionelle Anleger mit Sitz in Bad Soden/Ts. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Bereichen Strategische und Dynamische Asset Allocation, softwaregestützte Entwicklung innovativer Anlagekonzepte, Analyse und Optimierung von Investmentprozessen sowie Hedge Funds. Nach den Studienabschlüssen als Diplom-Kaufmann und Diplom-Informatiker war er von 1997 bis 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der Universität Bremen bei Prof. Dr. Thorsten Poddig. Herr Dr. Dichtl ist Mitherausgeber der Handbücher „Hedge Funds“ und „Asset Allocation", Autor des Buches "Ganzheitliche Gestaltung von Investmentprozessen" sowie Mitautor des Lehrbuches "Statistik, Ökonometrie, Optimierung". |
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ist der Leiter des Bereichs Risikomanagement bei Merrill Lynch Investment Managers. Zuvor war er als Research Director bei Franklin Portfolio Associates in Boston und bei Quantec beschäftigt. Er ist Experte für die meisten Aspekte der quantitativen Vermögensverwaltung. Edward Fishwick hält regelmäßig Vorträge bei Seminaren und Konferenzen. Er studierte an den Universitäten von Liverpool und Cambridge. |
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ist Group Treasurer der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und leitet seit dem Jahr 2000 das Porsche Treasury Center. Vor seiner Tätigkeit bei der Porsche AG war er für die Dyckerhoff AG, Asea Brown Boveri AG und BASF AG im In- und Ausland tätig. Herr Hänche ist Diplom-Kaufmann und hat an der Justus-Liebig-Universität Gießen studiert. |
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ist Leiter des Research bei Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH in Frankfurt am Main. Er kam 1999 zu Lazard und arbeitet seit 1990 im Investmentbereich. Zuvor war er bei der Deutschen Bank in Frankfurt beschäftigt, wo er zunächst zwei Jahre im Bereich Derivatehandel und danach sieben Jahre in verschiedenen Research-Abteilungen arbeitete. Herr Krämer absolvierte ein Studium der Wirtschaftsmathematik in Trier und ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker sowie DVFA-Analyst. Er ist Verfasser mehrerer Bücher und verschiedener Artikel zu Sammelwerken. |
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| ist seit 1992 Geschäftsführer der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe in Münster/Westfalen. Zuvor war er von 1973 bis 1992 bei der Dresdner Bank AG tätig. Dr. Kretschmer studierte Volkswirtschaft mit Wahlfach Wirtschaftsprüfung und im Zweitstudium Jura an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt am Main. 1977 promovierte er an der Universität Mainz über Fragen bei der Erstellung von Weltbilanzen. |
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| ist President und
CEO von Windham Capital Management, LLC. Darüber hinaus ist er ein
Seniorpartner bei State Street Associate und Research Director der CFA Institute
Research Foundation. An der MIT Sloan School gibt er Kurse im Bereich Financial
Engineering. Mark P. Kritzman ist Mitglied des Institute for Quantitative
Research in Finance und der International Securities Exchange Boards sowie
der Redaktion von Emerging Markets Review, Financial Analysts Journal, Journal
of Alternative Investments, Journal of Asset Management, Journal of Derivatives
und Journal of Investment Management. Er hat zahlreiche Artikel für
akademische und fachspezifische Zeitschriften sowie sechs Bücher geschrieben,
unter anderem "Puzzles of Finance" und "The Portable Financial Analyst". Sein
Studium an der New York University schloss er mit einem MBA (mit Auszeichnung)
ab. |
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| ist William
G. Karnes Professor of Finance an der University of Illinois in Urbana-Champaign,
Mitglied der Researchabteilung des National Bureau of Economic Research
(NBER) und einer der Gründer von LSV Asset Management. LSV Asset Management
wurde im November 1994 von Andrei Shleifer von der Harvard University, Rob
Vishny von der University of Chicago und Josef Lakonishok gegründet.
Zuvor war er als Professor für Finanzwissenschaft an der Johnson Graduate
School of Management, an der Cornell University und an der Fakultät
für Management der Tel Aviv University tätig. Seinen Ph.D. in
Finanzwissenschaften erwarb er an der Cornell University. Prof. Lakonishok
ist Experte auf dem Gebiet des empirischen Investmentresearch. Seine Beiträge
befassen sich mit einer Vielzahl von Anlagethemen wie Performancebewertung,
Analystenprognosen, fundamentalen und technischen Handelsstrategien und
Aktienrückkäufen. Zusätzlich zu seinen Forschungen hat er
umfassende Erfahrung als Berater für Pensionsfonds und andere Finanzinstitute
in den U.S.A. und Europa. Prof. Lakonishok ist einer der bedeutendsten Verfasser
in wichtigsten Finanzzeitschriften und hat bereits über 70 Artikel
veröffentlicht. Er ist Mitherausgeber vieler führender Finanzzeitschriften.
Seine Arbeit hat weltweit Beachtung gefunden und war Gegenstand zahlreicher
Artikel in der Finanzpresse. |
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| ist Managing Director und Director of Quantitative Resources bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM) in New York. Zusammen mit dem verstorbenen Fischer Black wurde er durch die Entwicklung des Black-Litterman Global Asset Allocation Model von GSAM bekannt. Als Director of Quantitative Resources betreut Dr. Litterman die Quantitative Equity Group, Quantitative Strategies Group, Global Investment Strategies Group und PACE Group von GSAM. Insgesamt umfassen diese Bereiche über 100 Mitarbeiter. 1994 wurde Dr. Litterman Partner und Chef der Risikoabteilung bei Goldman Sachs. Anschließend wechselte er zu GSAM. Zuvor war er acht Jahre lang in der Researchabteilung des Bereichs Fixed Income tätig, wo er gemeinsam mit dem verstorbenen Fischer Black als Co-Director des Bereichs Research and Model Development agierte. Dr. Litterman veröffentlichte zahlreiche Forschungsberichte und wirkte an den Büchern "The Practice of Risk Management" und jüngst "Modern Investment Management: An Equilibrium Approach" mit. Bevor er 1986 zu Goldman Sachs kam, war er Assistant Vice President der Researchabteilung der Federal Reserve Bank von Minneapolis und Assistenzprofessor des Fachbereichs für Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology. Dr. Litterman erhielt 1973 einen B.S. von der Stanford University und 1980 einen Ph.D. in Wirtschaftswissenschaften von der University of Minnesota. Im Jahr 2003 wurde er als einer der ersten vom Risk Magazine in dessen "Risk Hall of Fame" aufgenommen. |
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ist geschäftsführender Teilhaber und Leiter des Investment Office von Wegelin & Co. Privatbankiers in der Schweiz. Seine Arbeit bei Wegelin & Co. fokussiert sich auf den Investmentprozess, die Anlageallokation sowie Aktienselektion, insbesondere die Entwicklung und Umsetzung von aktiven, quantitativ orientierten Anlagestrategien. Vorher war er Co-Leiter der "European Asset Management Practice" bei McKinsey & Co. Dr. Magne Orgland promovierte an der Universität St. Gallen (summa cum laude). Er ist Norwegischer Staatsangehöriger und spricht Skandinavisch, Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch. |
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ist Head of Fixed Income (Director) bei der Union PanAgora Asset Management GmbH. Nach seinem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe (TH), führte sein Weg über die Dresdner Bank Investmentgruppe ins Gründungsteam der heutigen Union PanAgora. Herr Paulus beschäftigt sich bereits seit über 10 Jahren mit quantitativen Kapitalmarktkonzepten und ist zudem bereits langjährig als Autor und Referent zu Fragestellungen des Renten- und Aktienportfoliomanagements tätig. Für sein im Uhlenbruch Verlag erschienenes Buch "Style-Investing auf europäischen Aktienmärkten" wurde er mit dem Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstitutes e.V. ausgezeichnet. |
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ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwirtschaft an der Universität Bremen und Autor der Standardwerke "Handbuch Kursprognose", “Statistik, Ökonometrie, Optimierung” und “Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien”. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Einsatz innovativer Verfahren in der Finanzanalyse und im Portfoliomanagement. Dabei beschäftigt er sich u.a. mit der Modellierung und Prognose von Finanzmärkten und mit Fragen der Portfoliooptimierung. Neben seiner Arbeit als Wissenschaftler entwickelte er quantitativ gestützte Prognosemodelle im Rahmen von Praxisprojekten für Banken und berät bei der Gestaltung des Asset Managements. |
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gehört
seit Oktober 2000 dem europäischen "Economics and Strategy
Research Team" von Barclays Capital an. Von Januar 1999 bis September
2000 arbeitete er in der "Institutional Equity Sales Advisory"
Abteilung bei der ABN AMRO (Deutschland) AG in Frankfurt, London und Amsterdam.
Im März 1998 wurde er Chef Volkswirt (Deutschland) bei der ABN AMRO
(Deutschland) AG. Herr Polleit studierte Wirtschaftswissenschaften an
der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster. Ende
2000 gründete er den ECB Observer, eine unabhängige wissenschaftliche
Expertengruppe, die die konzeptionelle und operative Geldpolitik der ESCB
(www.ecb-observer.com) analysiert und kommentiert. Im März 2003 wurde
er zum Honorar-Professor der Hochschule für Bankwirtschaft (HfB)
in Frankfurt am Main berufen, wo er monetäre Ökonomie unterrichtet.
Er hält auch Vorlesungen an den Universitäten Hohenheim und
Bayreuth. |
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war seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1975 für Barra tätig und wurde Mitte 2004 im Rahmen der Übernahme von Barra durch Morgan Stanley zum Senior Advisor für Barra ernannt. Von 1999 bis 2004 war er Vorsitzender des Verwaltungsrates und von 1992 bis 1999 CEO und Chairman. Von 1984 bis 1992 hatte er die Position des Chairman und des President von Barra inne. Zwischen 1977 und 1982 war Herr Dr. Rudd Professor für Finanzierung und Unternehmensforschung an der Cornell University in Ithaca, New York. |
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leitet die investment
solutions und overlay management group bei Deutsche Asset Management
in Frankfurt am Main. Dort arbeitet er mit institutionellen Kunden an strategischen
Aspekten des modernen Asset Management. Zuvor war er als Global Head of
Fixed Income Portfolio Research bei Schroders in London beschäftigt.
Herr Dr. Scherer ist Verfasser des Buches "Risk Budgeting and Portfolio
Construction" sowie zahlreicher Aufsätze in Handbüchern
und Zeitschriften. Er besitzt einen Abschluss als Diplom-Ökonom der
Universität Augsburg, einen Master of Science der University of London
und promovierte 1993 an der Universität Gießen zum Dr. rer. pol.
Seit Sommer 2004 ist Dr. Scherer Lehrbeauftragter für Finanzwirtschaft der Universität
Augsburg. |
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