Die Anforderungen im Portfoliomanagement werden immer anspruchsvoller und komplexer. Andererseits stehen im Bereich der Risikoanalyse, Simulation und Portfoliokonstruktion heute neue Methoden zur Verfügung, um den praktischen Anforderungen gerecht zu werden. Im Rahmen dieses Intensivkurses setzen Sie diese neuen Methoden unmittelbar auf der Grundlage von Matlab® um. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an fortgeschrittene Teilnehmer, die bereits über hinlängliche Erfahrung in Bezug auf den praktischen Einsatz von Excel™ im Portfoliomanagement verfügen.
 
Hinweis: Dieses Seminar wendet sich an fortgeschrittene Excel™-Anwender, die mit leistungsfähigen und fortgeschrittenen Methoden im Portfoliomanagement arbeiten wollen und daher den Umstieg auf leistungsfähigere Werkzeuge (Matlab®) suchen.

Matlab®-Kenntnisse sind für Tag 1 nicht erforderlich und werden im Kurs anhand praktischer Fallstudien vermittelt.

Für Tag 2 & 3 sind vorhandene Grundkenntnisse in Matlab® (werden in Tag 1 vermittelt) jedoch zwingend erforderlich.

Moderne Werkzeuge zur Risikomessung und Risikoanalyse "Post Markowitz"

• Einführung: Matlab® im Asset Management
• Das Matlab®-System: Oberfläche, Werkzeuge, Grafiken
• Programmierung mit Matlab®
• Tipps und Tricks im Umgang mit Matlab®
• Risikomessung mit Matlab®: Theoretische Grundlagen und Risikokennzahlen in der Praxis
• Fallstudie: Umsetzung der Risikomessung mit Matlab®
• Fortgeschrittene Anwendung von Matlab®: Backtesting im Portfoliomanagement
• Risikoanalyse mittels historischer Simulationen in der Praxis
• Systematischer Performancevergleich verschiedener Anlagestrategien
• Aufbau von Risikoanalysen mit Matlab®

PC-Fallstudien mit Matlab®:
- Historische Simulation und Test von Anlagestrategien im konkreten Beispiel
- Berechnung von Risko- und Performancemaßen