Alternative Investments in der Asset Allocation

24.04.2018
Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main
Anzahl der
TeilnehmerInnen
1.295,00 €
netto (zzgl. 19 %MwSt.)

Übersicht

Die Niedrigzinspolitik der Notenbanken weltweit erschwert Investoren mit moderaten und risikokontrolliertem Anlageprofilen zunehmend, ihre Ertragsziele zu realisieren. In dieser Situation investieren viele Anleger in Alternative Assets. Diese Anlageformen bieten zwar die gewünschten Rendite-Risikoprofile, eine Herausforderung besteht jedoch in der Einbindung in das Gesamtportfolio. Häufig werden sie bisher im Rahmen der Asset Allocation de facto als Sonderposten behandelt. Dadurch gehen die Effekte einer integrierten Portfolio-Optimierung verloren.

Dieses UHLENBRUCH Seminar bietet Lösungen zur Einbindung von Alternative Assets in das Gesamtanlagevermögen mit dem Ziel, die Performance eines breit diversifizierten Portfolios zu steigern.

  • Alternative Assets im Portfoliokontext
  • Alternative Investments und klassische Portfolio-Optimierung
  • Faktormodelle und Illiquiditätsprämien für Alternative Assets
  • Ansätze zur Portfolio-Optimierung mit Alternative Assets

Zielgruppe

Dieses UHLENBRUCH Seminar richtet sich besonders an MitarbeiterInnen von Kapitalanlagegesellschaften, Banken, Versicherungen und institutionellen Anlegern, die in den Bereichen Asset Allocation, Fondsmanagement, private und institutionelle Vermögensverwaltung, Investment-Controlling, Treasury, Research, Marketing und Kundenbetreuung tätig sind.

Inhalte

Fachliche Leitung: Prof. Dr. Claus Greiber

Portfolio-Effekte von Alternativen Assets

  • Die Rendite-Risiko-Struktur von Alternativen Assets
  • Wie verhalten sich Alternative Assets im Portfoliokontext
  • Alternative Investments und klassische Portfolio-Optimierung
  • Lösungsansätze zur Einbettung von Alternativen Assets in Portfolien

Excel™-Fallstudie: Portfolien mit Alternativen Assets

Probleme der Gewichtung von Alternativen Investments in der Asset Allocation

  • Messfehler der Rendite-Risiko-Profile von AI
  • Alpha und Beta von Alternative Assets
  • Liquiditätsprämien und Asset Allocation
  • Faktoransätze und Simulationen

Excel™-Fallstudie: Portfolio-Optimierung mit Alternativen Assets,
Faktormodelle zur Charakterisierung von AI


Wie viel "Alternative" ist gut für mein Portfolio?

  • Ein Illiquiditätsmodell
  • Ein Portfolio-Optimierungs-Ansatz für die Praxis
  • Berechnung von Porfoliogewichtungen für Alternative Assets
  • Alternative Portfolio-Optimierer und AI

Excel-Fallstudie™: Ein ökonometrisches Faktormodell für Alternative Assets

Medienpartner



Die Absolut Research GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet mit dem Ziel, institutionellen Investoren im deutschsprachigen Raum, innovatives Know-how und praxisnahes Research für die Kapitalanlagepraxis zu liefern.
Unseren sich ergänzenden Fachpublikationen – vom Wissensmagazin über Performanceanalysen verschiedener Segmente bis hin zur Analyse eines einzelnen Produktes – bieten unabhängige und neutrale Informationen, um auf die Herausforderungen des Kapitalmarktes reagieren zu können. Dazu gehört auch, sich der stärker werdenden Nachfrage institutionelle Investoren im Bereich "Nachhaltigkeit/ESG"-Investments anzunehmen. Mit dem "Absolut|impact" bieten wir seit 2016 die erste Fachpublikation zum Thema für diese Zielgruppe.

Kontakt: Telefon: +49 40 30 37 79 0, www.absolut-research.de

Referenten

Prof. Dr. Claus Greiber
Prof. Dr. Claus Greiber

Prof. Dr. Claus Greiber ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insb. Monetäre Ökonomik, an der Fachhochschule Dortmund. Zuvor leitete er die Asset Allocation bei Sal. Oppenheim. In dieser Funktion oblag ihm das Management von Multi-Asset-Fonds. Zudem verantwortete er die taktische Asset Allocation der privaten und institutionellen Vermögensverwaltung. Ein weiterer zentraler Aufgabenbereich war die Entwicklung quantitativ gestützter Investitionsansätze. Vor seiner Zeit im Portfolio-Management war Dr. Claus Greiber als Volkswirt bei der Deutschen Bundesbank sowie der Europäischen Zentralbank tätig. Herr Prof. Dr. Greiber studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und wurde anschließend an der Universität Bayreuth mit einer empirischen Arbeit zur Bedeutung von Kreditrestriktionen auf den Kapitalmärkten promoviert.

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort
ist das Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main.

Grandhotel Hessischer Hof
Friedrich-Ebert-Anlage 40
60325 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 75 40 29 11
Fax +49 69 75 40 29 24


Übernachtung
Für Ihre Zimmerreservierung steht im Grandhotel Hessicher Hof ein begrenztes Zimmerkontingent zu einem Preis von EUR 185,- pro Einzelzimmer inkl. Frühstück zur Verfügung.
Ein weiteres Zimmerkontingent ist im Fleming's Hotel Frankfurt-Messe für Sie reserviert. Die Rate beträgt hier  EUR 130,- für das Superior-Einzelzimmer inkl. Frühstück.

Fleming’s Hotel Frankfurt-Messe
Mainzer Landstrasse 87-89
60329 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 80 80 800
Fax +49 69 80 80 80 499

Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung direkt beim gewünschten Hotel unter dem Stichwort "Uhlenbruch" vor. Die Kosten für die Übernachtung sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.

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