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Gesamtbanksteuerung in der Praxis

Zwischen Regulatorik und Niedrigzinsumfeld

Übersicht

Dieses zweitägige UHLENBRUCH Seminar bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Grundlagen der Gesamtbanksteuerung sowie eine fundierte Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation und den verschiedenen Handlungsoptionen für Lösungsansätze.

Seit dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers und den Folgeinsolvenzen von mehr oder minder regionalen Kreditinstituten hat sich die Welt verändert. Auf der regulatorischen Ebene ergeben sich zahlreiche Änderungen und Herausforderungen: Banken sind nicht nur mit weiteren neuen Kennzahlen wie Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio oder Leverage Ratio konfrontiert, auch interessiert sich die Regulatorik für die Quote der unencumbered Assets.

Aber wie bestehen in einer (Banken)Welt ohne Zins, dafür aber mit tsunamihaften neuen Regulationsanforderungen und knappem Eigenkapital? Rechnet sich das Geschäftsmodell bei begrenzter Risikodeckungsmasse noch, oder ist ein Strategiewechsel notwendig? Welche Anpassungen sind erforderlich?

Welchen Beitrag kann oder muss die Gesamtbanksteuerung im aktuellen Umfeld leisten? Was ist mit dem dehnbaren Begriff Gesamtbanksteuerung überhaupt gemeint? Und gibt es ein Patentrezept?

Inhalte

1. Seminartag

Fachliche Leitung: Dennis Bach

Gesamtbanksteuerung: Aktuelle Anforderungen, Einordnung und sinnvolle Zielsetzungen

  • Eine Begrifflichkeit – Tausend Interpretationen – Gesamtbanksteuerung
  • Aktuelle Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung
  • Definition der Ziele von Gesamtbanksteuerung
  • Wichtige Aspekte der Gesamtbanksteuerung

Risikobegriff

  • Risikodeckungsmasse und Risikotragfähigkeit
  • Risikoarten

Aufgabenteilung im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

  • Grundlagen und Aufgaben des Treasury
  • Relevante aufsichtsrechtliche Normen im Überblick (KWG, MaRisk, SolvV, etc.)
  • Aktiv-/Passiv-Management
  • Grundlagen der Risikobewirtschaftung
  • Grundlagen der Zinsbuch- und Liquiditätssteuerung
  • Methoden der Zinsbuchsteuerung
  • Risikobewirtschaftung in der Praxis

Aufbau und Ablauforganisation in der Praxis

  • Stakeholder im Ablaufprozess
  • Ökonomie vs. Regulatorik und Risiko?
  • Praxisbeispiele im Zusammenspiel der Gesamtbank
  • Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung
  • Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung

Optimum Bank

  • Ein Blick in die Zukunft
  • Asset-Liability-Geschäft vs. Eigenhandel
  • Zentrale Risiken der Zukunft
  • Zukunftsfähiges Treasury-(Gesamtbank-Management)

Excel™-Fallstudie:
Kennzahlenbank 1

2. Seminartag

Fachliche Leitung: Dennis Bach

Instrumente des Treasury

  • Instrumente in der (Gesamtbank)Zinsbuchsteuerung
  • Einsatzmöglichkeiten der Finanzinstrumente im aktuellen Umfeld
  • Ggf. nähere Betrachtung einzelner Finanzinstrumente

Aktuelle Herausforderungen in der Niedrigzinsphase

  • Problemstellungen im derzeitigen Umfeld
  • Praxis-Beispiele und erste Lösungsansätze

Excel™-Fallstudie:
Nullzinsbank 1

Mögliche Vorgehensmodelle im künftigen Umfeld

  • Integrierte Sichtweise im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
  • Strukturiertes Vorgehensmodell zur Beherrschung der Risiken
  • Monitoring – Ableitung – Entscheidung – Umsetzung

Excel™-Fallstudie:
Nullzinsbank 2

Ergebnis

  • Zusammenfassung des Workshop
  • Diskussion und Klärung offener Fragen

Zielgruppe

Das UHLENBRUCH Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Bereiche Gesamtbanksteuerung, Treasury, Risikomanagement und -controlling, Unternehmenssteuerung und -planung, Controlling, Finanzen, Handel, Markt, (Asset) Liability Management und Prüfung/Revision aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten. Ebenso angesprochen sind deren Vorstände und Geschäftsführer sowie Mitarbeiter aus Kreditwirtschaft, Verbänden und Unternehmensberater.

Referenten

Dennis Bach
Dennis Bach

Dennis Bach steht für über 20 Jahre Praxiserfahrung im Bank-, Treasury-, Finanz- und Kapitalmarktgeschäft. Er arbeitete als Leiter der Bereiche Fixed Income, Capital Markets, Handel und Treasury in verschiedenen nationalen und internationalen Banken.
Als Experte verfügt Dennis Bach über ausgezeichnetes Fachwissen und einen enormen praktischen Erfahrungsschatz in sämtlichen Bereichen des Bank-, Treasury- und Kapitalmarktmanagements. Mit seiner Fähigkeit, Theorie kompakt und vor allem sehr praxisnah zu vermitteln, einer gehörigen Portion Hands-On-Mentalität und der Leidenschaft, Dinge zum Ziel zu führen, packt er die Themen gemeinsam mit Ihnen an.

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